<   (201-220-20)-金融-市場常識107年版(504題)   >

免費免註冊,彰化一整天線上測驗:http://exam.bestdaylong.com/test3699.htm

【2】( )1. 股價指數期貨之交割方(1)由買方決定 (2)現金交割 (3)實物交割 (4)由賣方決定
【3】( )2. 臺灣期貨交易所 30 天期利率期貨之交易標的為國內之何種票券工(1)銀行承兌匯票 (2)可轉讓定期存單 (3)30 天期融資性商業本票 (4)國庫券
【1】( )3. S&P 500 現貨指數 675 點,則: (1)670 買權為價內/670 賣權為價外 (2)670 買權及賣權皆為價內 (3)665 買權及賣權皆為價外 (4)680 買權為價內/680 賣權為價外
【1】( )4. 輕油裂解廠通常會如何避險? (1)買原油期貨,賣無鉛汽油期貨 (2)買有鉛汽油期貨,賣原油期貨 (3)買有鉛汽油期貨,賣無鉛汽油期貨 (4)買無鉛汽油期貨,賣有鉛汽油期貨
【2】( )5. 以下那一種交易者不必繳交保證(1)期貨的買方 (2)選擇權的買方 (3)期貨的賣方 (4)選擇權的賣方
【1】( )6. 利用合成資產的觀念,當股票型基金經理人看壞股票市場時,應採行何種方式進行資產重置,而使現行資產轉移成合成債券以規避股市風險? (1)賣空指數期貨 (2)買進指數期貨而且買進債券 (3)賣空指數期貨而且賣空債券 (4)買進指數期貨
【2】( )7. 通常避險策略會一直維持,而且儘可能愈接近期貨契約到期日時,才結束避險策略,其中最主要的考量為: (1)價格波動性大 (2)基差風險小 (3)基差風險大 (4)交易成本低
【3】( )8. 結算所在期貨交易中所扮演的角色不包括下列哪一項? (1)介入每筆交易成為買方的賣方,以及賣方的買方 (2)承擔買賣雙方的信用風險 (3)負責監視不法交易行為 (4)進行每日結算
【2】( )9. 當賣出期貨賣權(put)且被執行時,其結果如何? (1)取得現金 (2)取得多頭期貨契約 (3)取得空頭期貨契約 (4)取得相等數量之現貨
【4】( )10. 履約價格 7,200 之加權股價指數賣權在最後結算價 7,150 點時,每口會有多少價(1)0 元 (2)50 元 (3)10,000 元 (4)2,500 元
【3】( )11. 採行完全避險策略時,避險者仍有可能遭遇追繳保證金之情況,其主要原因(1)現貨價格波動性增大所致 (2)現貨價格與期貨價格之變動相關性改變所致 (3)逐日結算制度所致 (4)基差值改變所致
【4】( )12. 股價指數期貨無法規(1)市場風險 (2)系統風險 (3)指數型投資組合之風險 (4)股利變動之風險
【2】( )13. 價內( in-the-money) 期貨賣權( put ) 越深價內, 其時間價值( time value )會(1)上升 (2)下降 (3)不一定 (4)不受影響
【2】( )14. 以下何者不是期貨投機活動的正常功能? (1)有助於期貨價格的穩定 (2)操控期貨價格 (3) 風險移轉 (4) 增加市場的流動性
【1】( )15. 一般而言,當期貨價格與未平倉數量同步上漲時,代表: (1)未來期貨價格持續看漲 (2)未來期貨價格可能反轉而下 (3)未來期貨價格可能反轉而上 (4)未來期貨價格持續看跌
【1】( )16. 認購權證之「發行者」相當於下列選擇權策略中那一種角色? (1)賣出買權(Sell Call) (2)賣出賣權(Sell Put) (3)買進買權(Buy Call) (4)買進賣權(Buy Put)
【3】( )17. 目前台灣市場上的封閉型基金比開放型基金數量(種類(1)以上皆是 (2)多 (3)少 (4)一樣
【4】( )18. 依期交法規定,期貨交易人於何時繳交交易保證(1)下單買賣之後 (2)成交之後 (3)成交當日之收盤後 (4)下單買賣之前
【3】( )19. “買進黃豆期貨,同時賣出黃豆粉、黃豆油期貨”之委託稱為: (1)市場間價差委託 (2)商品間價差委託 (3)加工產品間價差委託 (4)無效的委託
【2】( )20. 基金經理人掌握增減基金持股比率的時機,這就是一種: (1)以上皆非 (2)積極式(主動式)的資產配置(Asset allocation) (3) 消極式( 被動式) 的資產配置 (4) 精挑細選證券(Selection)

解答:
001.【2】002.【3】003.【1】004.【1】005.【2】006.【1】007.【2】008.【3】009.【2】010.【4】
011.【3】012.【4】013.【2】014.【2】015.【1】016.【1】017.【3】018.【4】019.【3】020.【2】

詳解: