<   (201-220-20)-金融-市場常識107年版(504題)   >

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【1】( )1. 認購權證之「發行者」相當於下列選擇權策略中那一種角色? (1)賣出買權(Sell Call) (2)賣出賣權(Sell Put) (3)買進買權(Buy Call) (4)買進賣權(Buy Put)
【2】( )2. 依期交法規定,期貨交易人於何時繳交交易保證(1)成交當日之收盤後 (2)下單買賣之前 (3)下單買賣之後 (4)成交之後
【4】( )3. 以下何者不是期貨投機活動的正常功能? (1) 風險移轉 (2) 增加市場的流動性 (3)有助於期貨價格的穩定 (4)操控期貨價格
【3】( )4. 目前台灣市場上的封閉型基金比開放型基金數量(種類(1)以上皆是 (2)多 (3)少 (4)一樣
【4】( )5. 臺灣期貨交易所 30 天期利率期貨之交易標的為國內之何種票券工(1)國庫券 (2)銀行承兌匯票 (3)可轉讓定期存單 (4)30 天期融資性商業本票
【4】( )6. “買進黃豆期貨,同時賣出黃豆粉、黃豆油期貨”之委託稱為: (1)無效的委託 (2)市場間價差委託 (3)商品間價差委託 (4)加工產品間價差委託
【1】( )7. 採行完全避險策略時,避險者仍有可能遭遇追繳保證金之情況,其主要原因(1)逐日結算制度所致 (2)基差值改變所致 (3)現貨價格波動性增大所致 (4)現貨價格與期貨價格之變動相關性改變所致
【3】( )8. 通常避險策略會一直維持,而且儘可能愈接近期貨契約到期日時,才結束避險策略,其中最主要的考量為: (1)交易成本低 (2)價格波動性大 (3)基差風險小 (4)基差風險大
【2】( )9. 以下那一種交易者不必繳交保證(1)期貨的買方 (2)選擇權的買方 (3)期貨的賣方 (4)選擇權的賣方
【4】( )10. 結算所在期貨交易中所扮演的角色不包括下列哪一項? (1)進行每日結算 (2)介入每筆交易成為買方的賣方,以及賣方的買方 (3)承擔買賣雙方的信用風險 (4)負責監視不法交易行為
【1】( )11. 價內( in-the-money) 期貨賣權( put ) 越深價內, 其時間價值( time value )會(1)下降 (2)不一定 (3)不受影響 (4)上升
【1】( )12. 利用合成資產的觀念,當股票型基金經理人看壞股票市場時,應採行何種方式進行資產重置,而使現行資產轉移成合成債券以規避股市風險? (1)賣空指數期貨 (2)買進指數期貨而且買進債券 (3)賣空指數期貨而且賣空債券 (4)買進指數期貨
【2】( )13. 股價指數期貨之交割方(1)由買方決定 (2)現金交割 (3)實物交割 (4)由賣方決定
【3】( )14. 履約價格 7,200 之加權股價指數賣權在最後結算價 7,150 點時,每口會有多少價(1)50 元 (2)10,000 元 (3)2,500 元 (4)0 元
【3】( )15. 一般而言,當期貨價格與未平倉數量同步上漲時,代表: (1)未來期貨價格可能反轉而上 (2)未來期貨價格持續看跌 (3)未來期貨價格持續看漲 (4)未來期貨價格可能反轉而下
【4】( )16. S&P 500 現貨指數 675 點,則: (1)670 買權及賣權皆為價內 (2)665 買權及賣權皆為價外 (3)680 買權為價內/680 賣權為價外 (4)670 買權為價內/670 賣權為價外
【3】( )17. 輕油裂解廠通常會如何避險? (1)買有鉛汽油期貨,賣無鉛汽油期貨 (2)買無鉛汽油期貨,賣有鉛汽油期貨 (3)買原油期貨,賣無鉛汽油期貨 (4)買有鉛汽油期貨,賣原油期貨
【2】( )18. 股價指數期貨無法規(1)指數型投資組合之風險 (2)股利變動之風險 (3)市場風險 (4)系統風險
【4】( )19. 基金經理人掌握增減基金持股比率的時機,這就是一種: (1) 消極式( 被動式) 的資產配置 (2) 精挑細選證券(Selection) (3)以上皆非 (4)積極式(主動式)的資產配置(Asset allocation)
【3】( )20. 當賣出期貨賣權(put)且被執行時,其結果如何? (1)取得相等數量之現貨 (2)取得現金 (3)取得多頭期貨契約 (4)取得空頭期貨契約

解答:
001.【1】002.【2】003.【4】004.【3】005.【4】006.【4】007.【1】008.【3】009.【2】010.【4】
011.【1】012.【1】013.【2】014.【3】015.【3】016.【4】017.【3】018.【2】019.【4】020.【3】

詳解: